Видео представляет собой бесплатный полный курс по скальпингу из трёх занятий, первое из которых — цельный видеокурс, а последующие два — вопрос-ответ в формате трансляций. В курсе разбираются необходимые условия для качественного скальпинга, мировоззрение и способность принимать убытки, правила риск-менеджмента и психологии, работа со стаканом, стадии адекватного движения, основания для сделки, точки входа и алгоритм скальпинга.
Вводный видеокурс по скальпингу: структура, содержание и требования ⏱ 0:01
•Бесплатный полный курс по скальпингу из 3 занятий: первое — цельный видеокурс (сейчас), 2-е и 3-е — вопрос-ответ в формате трансляций; 40% информации в презентации, 60% — на словах, рекомендуется вести конспект.•В курсе будут раскрыты: стакан, лента, график, виды участников, контекст рынка, основания для сделок, работа внутри дня, активные объёмы, механика рыночного движения, цели в сделках, графические сетапы, риск/прибыль и вероятность, статистика, просадка на день, тильт, дисциплина, скальперские отскоки, прострелы, волатильность.•Курс посвящён именно скальпингу (взять первый импульс, в сделке не более 10 минут), а не торговой стратегии автора с удержанием 2–3 сделки в неделю; в скальпинге больше контакта с рынком, фактора психологии, времени и сделок, используется рыночная неэффективность в моменте.•Статистика малого счёта в скринах — реальная, её можно разобрать на 2-м занятии в формате стрима вопрос-ответ.Необходимые условия для качественного скальпинга ⏱ 0:01
•Ждать внятную ситуацию: скальпинг — не про множество сделок за минуту, импульс может быть всего 2 раза за час; к точкам относиться избирательно, если начали думать — ситуация не подходит; отработка всех движений ведёт к тильту.•Быстрый интернет и низкий пинг (в частности за счёт VPN), оптоволокно и источник бесперебойного питания (компьютер работает хотя бы полчаса без света) — необходимое преимущество в конкуренции с трейдерами и алгоритмами, чтобы сделки обрабатывались серверами биржи быстро (без задержки 1–2 секунды).•Психологическое здоровье: стабильность мыслей и действий; при вспыльчивости — обратиться к психологу, иначе скальпинг не подходит и можно потратить годы впустую (примеры коллег без результатов спустя 3 года).•Системность и дисциплина: преданность правилам, здоровый сон желательно 8-часовой, учёт влияющих на торговлю факторов (например, убрать мясо, если после него плохо); нельзя 3 дня соблюдать режим, а потом забить — всё закончится ошибками.•Работать полный день: не менее 5–6 часов в день, даже стратегия с 3–4 входами в неделю требует сидеть и работать; забыть о работе 2 часа утром.Мировоззрение и способность принимать убытки ⏱ 0:01
•Принять объективную реальность: оставить позади идеи о поиске большого участника на графике, магических закономерностях графика, а не людей — это чушь, которая мешает зарабатывать.•Не угадывать, а действовать по факту: реагировать исходя из графика и стакана (ускорение ленты, подставка плотностей, алгоритм выкупает всё по стакану); большая часть остального пространства — попытка угадать цену и бесконечные прогнозы.•Способность принятия убытков — необходимое условие профессии (как адвокат, проигрывающий дела): убытков будет иногда очень много, месяц может закрыться в хороший минус; без этой способности будет неадекват и невозможность продолжать работу.Правила риск-менеджмента и психологии в скальпинге ⏱ 20:02
•Не торговать при отвлекающих факторах: если есть сторонние дела на 4 часа — не торговать; при просадке в 50 долларов за день — немедленно прекратить торговлю.•Просадка на день: максимум 10% от риск-капитала; риск на сделку — 1–2% (деление на 10 или 5); запрещено торговать, пока нет статистики и уверенности — только минимальный объём.•Активный рынок и качественные ситуации: нужен однонаправленный рынок с большими объёмами; из 5 адекватных ситуаций за день отработать минимум 4; грамотное исполнение обязательно.•Тильт и ошибки: торговля без оснований, неоправданные ожидания, неконтролируемые риски; решение — принять убытки и продолжить, сделав перерыв; работают не методы, а мастерство практиков; реалистичные цели (миллионер — реально, миллиардер — нет).Стакан, плотности и работа скальпера (40:02–60:00) ⏱ 40:02
•Стакан и участники: ликвидность — это заявки (отмечены красными прямоугольниками), объёмы по определённой цене; в стакане видны маркетмейкеры, роботы (те же участники, но алгоритмы) и крупные участники, которые ставят большие плотности для манипуляции ценой и снимают их при подходе цены, создавая манипулятивные движения.•Плотность: объём × цена = деньги; крупный участник выделяется объёмом (примеры: 60, 600, 500, 650.000 монет). Для скальпера нужна плотность в долларовом выражении больше полумиллиона долларов; настоящая плотность стоит заранее (12 часов дня → спустя 8 часов всё ещё там), на круглом числе, на уровне, на спотовом рынке (либо на фьючерсе и споте) и не снимается. Плотности не по круглым числам — спуферские, снимаются при подходе цены.•Настройка стакана: нужны сжатие (пример: X5 сжимает шаг цены, между 7840 и 7845 скрыты 7841–7844, отображается как единая плотность) и подсветка объёма определённым цветом, чтобы сразу видеть плотности. Круглые числа (например, 75, а не 77 или 73) усиливают плотность.•Кластера, лента, график: кластера — стакан исполненных заявок (объём по каждой цене, полезны на Московской бирже, на крипте слабее); лента — рыночные заявки (действия «здесь и сейчас»), важны скорость ускорения при подходе к плотности/уровню, размер заявок (пример: принты по 5 биткоинов при плотности 11 биткоинов съедят ликвидность) и закономерности (покупка каждые 4–5 секунд — алгоритм). На графике нужны уровни (горизонтальные и наклонные), где стоят стоп-лоссы толпы, уровень — цена, к которой подходили два раза, а на третий пробивали. Торговать только на активных инструментах с участниками и объёмами (пример справа), а не на боковике без участников (пример слева).Стадии адекватного движения и механика рынка в скальпинге ⏱ 60:04
•Концепция «стадия адекватного движения»: красная зона — торговать недопустимо; зелёная зона («актив в игре») — торговать обязательно; синяя зона — волатильность в боковике, где участники принимают решения, а скальперы зарабатывают на их стопах.•Определение зоны — только по реальному объёму (вертикальному), а не горизонтальному: резкий однонаправленный рост на объёмах, которые в 10 раз больше прежних, означает старт зелёной зоны. Для синей зоны используют подсчёт количества сделок: у инструмента должно быть плюс-минус или больше сделок, чем у биткойна (на скрине — 3 956 сделок), и он должен находиться в боковике после пампа.•Механика рынка: в зелёной зоне зарабатывают на ажиотаже — участник выкупает по первым попавшимся ценам, создавая переплату (пример с DVD: покупка по 200, продажа соседу по 350 — доход 150); в синей зоне зарабатывают на стопах тех, кто ошибся, действуя по факту, а не угадывая.•Основания для сделки: уровень (экстремум), паттерн (проторговка у основания), плотность (объём в стакане), высокий относительный объём, а также скорость ленты, роботы и корреляция с биткойном. Не являются основаниями: короткий стоп, потенциал, воображение, решение другого трейдера, необходимость заработать за 5 минут. Упомянуты сообщество ВК и Telegram-канал автора на случай блокировки YouTube.•Формула скальпинга: объём плюс график плюс уровень плюс лента плюс плотность; хорошая сделка — та, что сразу пошла.Скальпинг: основания, входы, примеры и прагматика ⏱ 80:04
•Основания для сделки: четыре основных — уровень, паттерн, плотность, объём. Дополнительные основания (ускорение ленты, рост биткойна за последние 12 часов) могут заменять основные.•Импульс на пробитие горизонтального уровня: вход — разъедание плотности на уровне (заранее или при ускорении ленты), желательно круглое число и отсутствие импульсного подхода. Плюсы — высокая вероятность, быстрый профит. Минусы — неконтролируемый риск и неясный потенциал (как казино). Выход — первая встречная крупная плотность или замедление ленты; если импульса сразу нет — выходить.•Импульс на пробитие наклонного уровня: работает в зелёной зоне, нужны чёткая линия по двум точкам и третье касание, вход на четвёртой; не под острым углом, формируется после однонаправленного движения, перед проторговкой. Вход — на разъедание плотности, при ускорении ленты и объёма, либо на крупную лимитку. Выход — первая встречная плотность, ближайший экстремум или пробой основания наклона; если цена вкатывается ниже уровня — срочно выходить.•Социальная мудрость: не выделяться, не показывать цифры даже близким — иначе завистники и одиночество. Пример: друг-врач за 8 лет зарабатывает 50.000 руб в месяц, а вы одной сделкой за минуту — 50.000 руб.•Прагматика: формации условны (продолговатые и т.п.). Допустимо комбинировать основания: вход от плотности, затем добавка на пробое горизонтального уровня — усреднение и двойной объём; либо отдельный вход от плотности/алгоритма с добавкой на пробое наклонной — два основания в одной сделке на повышенный объём.Скальпинг: точки входа и контексты ⏱ 100:07
•Не входите заранее: основание на уровне слабое, топы участников преимущественно за экстремумами (топы преимущественно за экстремумов). Дождитесь подхода цены к уровню.•Контртренд иногда работает: могут быть снятия стопов (пример с шортистами — логисты в прибыли). Все точки можно использовать зеркально; если не пошло в лонги — рассматривайте шорты в обратку.•Подхват на откате: высокий относительный объём, активная лента, небольшой откат с подхватом после роста, желательна плотность поддержки. Вход — пробой экстремума на секундах в сторону тренда, тянуть до пика тренда (по 4–5 долларов, зарабатываете ~1 доллар).•Сбор волатильности: сильная волатильность, разряженный стакан, быстрая лента. Большая волатильность — минутная свечка ходит на 3–4–5%. Вход на разъедание плотности, выход — импульс. Бывает и отскок, не всегда пробитие.•Отскок от плотности: классика скальпинга, понятный стоп один тик, вознаграждение 10 тиков; вход при первом подходе, плотность должна подойти издалека импульсно, объём больше 500 000 долларов (ниже 500 000 разъедают скальперы). Выход: лимитка или частью по рынку, дисконт ~10 тиков; стоп — как только остаётся меньше половины плотности, немедленно выходить. Ложный пробой уровня с плотностью — продолжение темы.Точки входа и алгоритм скальпинга: от плотностей до ловли ножа ⏱ 120:11
•Точки входа: отскок от плотности (первый подход к плотности, импульсное движение без протора, лента замедляется, объём снижается, биток в боковике); вход от плотности после ускорения (быстрый импульсный подход издалека, большое ускорение на объёмах, плотность стоит заранее, лента замерла, вход лимиткой или частью по рынку, выход на ретесте или по поддержке в стакане); прострел (кто-то кидает большой объём по рынку, собирает стакан, маркетмейкер возвращает цену; вход лимиткой на 80% от первого прострела, выход на отстреле; нужен 2-секундный или 5-секундный график; пример ученика по SNX — взял 1%, лучший — второй прострел); ловля ножа только по тренду (импульсный подход к проторговке, вход — половина объёма лимиткой на верхнюю границу проторговки и часть на середину, выход по стопу на нижней границе после отката до первого ретеста; ловля ножа от пустоты недопустима).•Конечный пазл точек входа: красная зона — боковик на объёмах, зелёная зона — актив в игре, синяя зона — волатильный боковик; сначала рост (сделки по движению), затем волатильный боковик (забрать деньги тех, кто ставит стопы за максимумы/минимумы), потом боковик; переход зелёной зоны в синюю сложно определить в реальном времени. Использовать только такие точки, оттачивать мастерство и исполнение обязательно на объёмах, на мелких объёмах не работает.•Алгоритм действий: 1) определить монету по фильтру (объём или скринер, лидеры по росту, лидеры по количеству сделок, платный скринер Octopus); 2) взять 5-минутный или минутный график; 3) определить фазу монеты (зелёная или синяя зона); 4) взять монету под мониторинг (графики со стаканами); 5) определить паттерн под точку входа (отскок, пробой, подхват на откате, взятие формации на продолжение в обратку, импульс на пробой нижних лоёв); 6) свериться с определением силы оснований для отработки паттерна. Примеры: TRB — синяя зона (искать установки на пробой уровней), PERP — слилась, можно шортить лои на отторговке, LZ — активный по росту на объёмах.Итоги теории скальпинга: объёмы, дисциплина и статистика ⏱ 140:11
•Скальпинг работает при высоком относительном объёме: если объём упал (например, в 2:00 ночи по Москве), ждать роста объёмов, а не входить. Отработка паттерна — только при достижении нужных условий (пробой уровня, хай, плотность, сбор волатильности).•Обязательно вести дневник каждой сделки: в конце месяца или торгового периода подводить статистику, понимать, на чём заработали и почему раздали деньги. 8-й шаг — повторение алгоритма: определение монеты, её фазы, мониторинг, паттерн, сила оснований, отработка, запись в дневник.•На примере пампa XRP первого года: подхват на откате, сбор волатильности, разъедание плотности, отскоки, пробой треугольника, импульс до хаёв. Минусовые сделки есть, но на монете с объёмами и участниками убыток «прощается» — всегда даётся точка для отбития. NOK недельный: зелёная/синяя зона не всегда идеальны, но на дистанции дают прибыль.•Задание: набирать статистику на минимальный объём до стрима в конце сентября. Совет: если не справляетесь с жадностью, зациклиться на 10% в день — на дистанции месяца с учётом ошибок около 150% в месяц; кто пытается брать по 500% ежедневно — сливается. Подписка на Telegram и ВКонтакте на случай блокировки YouTube. Теория — первая часть, будут вторая и третья.Ключевые выводы
•Скальпинг — не про множество сделок за минуту: импульс может быть всего 2 раза за час, и к точкам нужно относиться избирательно.•Не торговать при отвлекающих факторах: если есть сторонние дела на 4 часа — не торговать; при просадке в 50 долларов за день — немедленно прекратить торговлю.•Ликвидность — это заявки и объёмы по определённой цене, в стакане видны маркетмейкеры и роботы.•Концепция «стадия адекватного движения»: красная зона — торговать недопустимо; зелёная зона («актив в игре») — торговать обязательно; синяя зона — волатильность.•Четыре основных основания для сделки: уровень, паттерн, плотность, объём; дополнительные основания — ускорение ленты, рост Биткойна за последние 12 часов.•Скальпинг работает при высоком относительном объёме: если объём упал, ждать роста объёмов, а не входить.Заключение
В видеокурсе были подробно рассмотрены структура курса, необходимые условия для скальпинга, вопросы мировоззрения и принятия убытков, правила риск-менеджмента и психологии, а также практические аспекты работы со стаканом, стадии движения, основания для сделки и алгоритм скальпинга. Завершающая часть подвела итоги теории, подчеркнув важность объёмов, дисциплины и статистики.
